¿Qué es el Drawdown y como controlarlo?

Según el portal Economipedia, el drawdown es el retroceso de la curva de resultados desde el máximo anterior de referencia hasta el mínimo durante un período determinado.


Si quieres medir el riesgo de un Fondo de inversión o de un Trader, uno de los indicadores que debes analizar, es el drawdown. Se suele expresar como el porcentaje entre el máximo y el mínimo de referencia.


En la grafica vemos el rendimiento de un fondo de inversión X, en los últimos diez meses. En los primeros cinco meses el fondo generó un crecimiento de un 90%, pero luego tuvo un retroceso de hasta un 40%, esa caída, representa el drawdown.


Ahora han pasado unos meses más, y entre el mes 14 y 17, vuelve haber otra caída significativa, ese es otro drawdown a tener en cuenta.


El máximo drawdown, representará la mayor caída que ha tenido el fondo de inversión dentro de su historial. Este máximo drawdown puede expresarse en términos absolutos (en dinero) o en porcentajes. Digamos que en porcentajes es la manera más común de medir un drawdown.


Por tanto, el drawdown es una medida de riesgo muy importante en los sistemas de trading. Los buenos traders siempre monitorean su máximo drawdown. Recuerde que de nada sirve un sistema de trading que genere grandes rentabilidades si su drawdown es muy grande, ello implica, que es un sistema riesgoso y en algún momento puede colapsar. Los buenos traders buscan controlar su máximo drawdown por debajo del 20%.


Tres consejos para un Trader respecto a su Drawdown:


1- Conozca el máximo drawdown de su estrategia

Utiliza los reportes de cuenta de tu bróker, en ellos, se te presentaran estadísticas importantes, una de ellas es el máximo drawdown, monitoréalo siempre.


Si un trader aprende a tener conciencia de su riesgo y a tratar de controlarlo en periodos de caídas, tendrá la capacidad para capear una reducción.


Si no logras aprender a controlar tu drawdown, es mejor buscar alternativas en el trading algorítmico, de esta forma el robot ejecutará las reglas del sistema de trading eliminando el error humano.


2- Reduzca el tamaño de sus posiciones

Los traders principiantes suelen aumentar el tamaño de sus posiciones en momentos de reducciones o aumentos de su drawdown, esto, con la esperanza de recuperarse. Sin embargo, aunque en ocasiones les funciona, luego hay situaciones en las que el mercado se ceba y termina infiriéndoles fuertes pérdidas.


Por ello, en momentos de caídas, lo mejor es reducir el tamaño de las posiciones. Recuerde que la preservación del capital es la regla máxima de cualquier trader profesional.


3- Aumente su relación Beneficio/Riesgo

Los mejores sistemas de trading no son los mas efectivos, sino los que la relación B/R es la mas alta. Para tratar de capear una caída importante, busque operaciones con un alto potencial B/R. Con operaciones de relación B/R de 3/1, 4/1 o 5/1, es mas sencillo recuperar el rumbo, incluso si la efectividad del sistema de trading no es la más alta.


Recuerde que lidiar con las reducciones es algo normal y recurrente para un trader, conociendo su máximo drawdown y monitoreándolo recurrentemente mejorará su gestión del riesgo y, por tanto, eso le hará un mejor trader.


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