¿Qué es el trading cuantitativo?

Actualizado: 14 mar


En buena parte del siglo pasado mucho traders e inversionistas decidían sus operaciones en base a la intuición. Otros utilizaban las noticias de los diarios, rumores o información privilegiada para sus decisiones. Con el paso del tiempo, gracias a Charles Dow, el análisis técnico ganó mucho protagonismo y muchos traders basaban sus decisiones en la lectura del precio y en la tendencia.


Esta corriente del análisis técnico creció mucho y desarrolló una gran numero de indicadores y osciladores que se basaban en cálculos aplicados sobre dichos datos. Sin embargo, aunque había mucha información la toma de decisiones seguía siendo discrecional, produciendo diferentes resultados según la persona que los realizaba.


¿Qué es discrecional?


El trading discrecional es aquel basado en el propio criterio e intuición del trader sin unas reglas claras a seguir de forma sistemática.


El problema con el trading discrecional es que no es para todas las personas, requiere disciplina y mucho control. Por ello, empezó a existir una necesidad de establecer procedimientos sistemáticos y concretos, en ese momento personas relacionadas a las matemáticas y la ingeniería empezaron a promover el trading cuantitativo.


El trading cuantitativo


Es una aproximación a los mercados basada en el análisis de variables numéricas que se pueden cuantificar aplicando métodos matemáticos y estadísticos para generar beneficios de forma consistente.


Las ordenes de entrada al mercado están definidas en un algoritmo que se ejecuta de manera metódica y disciplinada, dando lugar a lo que se conoce como una estrategia de trading.


¿Cuál es el método o proceso?


En el primer paso debes formular una hipótesis que describa el comportamiento que vas a querer comprobar mediante la recogida de datos empíricos.


El segundo paso consiste en realizar un experimento donde puedas observar dicho comportamiento. Por ejemplo, documentar en un backtesting el comportamiento pasado del precio.


En el tercer paso, deberás verificar o desmentir la validez de tu hipótesis.


En el cuarto y ultimo paso, procederás al análisis de los datos recogidos para llegar a conclusiones finales.


Ejemplos de trading cuantitativo:


1- Imagínate que detectas que cada vez que hay picos en el volumen de las acciones de Google, el precio suele caer un poco mas en los siguientes días, pero luego se recupera y genera fuertes tendencias alcistas. En este punto, debes realizar un análisis de datos histórico de Google para ver si este patrón tiene validez estadística. Luego descubres que el patrón tiene una efectividad del 85% de las veces en el pasado.


2- Imagínate que estas analizando el grafico del oro, y encuentras algo recurrente, todos los días jueves entre las 15 y 17:00 GMT, el oro suele realizar un movimiento alcista si se da la condición previa que el día anterior fue de caída. En este punto, debes realizar un análisis de datos históricos del oro para ver si este patrón tiene validez estadística. Luego descubres que el patrón tiene una efectividad del 90% de las veces en el pasado.


Algunos mitos sobre el trading cuantitativo


1- Necesito conocimientos de programación

No es necesario saber programar, existe variedad de sitios webs donde hay programadores que pueden programar tus estrategias a precios competitivos. Pero si, lo ideal es aprender conceptos básicos de programación, te servirá.


2- Necesito conocimientos avanzados de matemáticas y estadística

En lo absoluto, lo que, si es necesario que tengas un conocimiento avanzado del mercado y del comportamiento de los precios, dado que solo así podrás lanzar tus propias hipótesis.


3- Necesito tener una estrategia estupenda para ganar dinero en los mercados

No, tu objetivo no debe ser encontrar el santo grial de las estrategias de trading, sino disponer de un abanico de buenas estrategias que se compensen entre ellas y que sepan adaptarse a los distintos cambios de tendencia del mercado.


4- Las estrategias mas complejas son las mejores

No, algunos creen que las estrategias con mas indicadores y filtros son las mas eficientes, pero ello no es así. Generalmente las estrategias mas sencillas son las mas estables y rentables en el largo plazo.


5- Tengo que adivinar hacia donde ira el precio para poder obtener resultados

Falso. Esta es una falsa creencia de aquellas personas que quieren alimentar su ego. En el trading no importa adivinar si el precio sube o baja. Solo debes apegarte a tu estrategia que sabes tiene fiabilidad estadística.



Conclusiones


El trading cuantitativo tiene la ventaja que elimina la parte emocional del trading, se mitigan sesgos humanos y la subjetividad propia de las personas y que en muchos casos afectan la operativa del trader. Sin embargo, el trading cuantitativo tiene la desventaja que se basa en un comportamiento dinámico del mercado, esto quiere decir, que todo esta en constante cambio y que sistemas que funcionaron bien en el pasado pueden dejar de ser efectivos en el futuro debido al constante cambio del mercado. Por esa razón, los traders cuantitativos se encuentran en constante estudio e investigación para desarrollar nuevos y más optimizados sistemas de trading.


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