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La media móvil adaptativa de Kaufman (KAMA)

Perry Kaufman es uno de los traders cuantitativos más reconocidos en el mundo, él nos ha dejado muchos aportes a los traders. Uno de ellos es la Media Adaptativa de Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average, KAMA) es un tipo de media móvil que a diferencia de las medias móviles simples o exponenciales, la KAMA se adapta a la volatilidad del mercado. Se mueve lentamente cuando los precios fluctúan dentro de un rango y se ajusta rápidamente cuando los precios tienen una tendencia fuerte.


Una de las principales debilidades de las medias móviles tradicionales es que, cuando se usan para buscar señales de compra y venta, tienden a generar muchas señales falsas. La media KAMA busca disminuir ello (generar menos señales falsas) al no responder a movimientos de precios insignificantes a corto plazo.


Configuración de la media móvil KAMA

Se requieren varios pasos para calcular la media móvil adaptativa de Kaufman. Comencemos primero con la configuración recomendada por Perry Kaufman: KAMA (10,2,30).


  • 10 es el número de períodos para la relación de Eficiencia (RE).

  • 2 es el número de períodos para la constante EMA más rápida.

  • 30 es el número de períodos para la constante EMA más lenta.


Plataformas como Tradingview te permiten su cálculo de manera inmediata:


En este otro grafico podemos comparar una media móvil simple de 30 periodos (azul) con la KAMA de 30 (dorada).


A simple vista no parece haber mucha diferencia, pero vamos a encontrar algunas diferencias importantes.


1- En los periodos de lateralidad o de consolidación de precios la KAMA se comporta casi plana a diferencia de las demás medias móviles.


2- Luego de periodos de consolidación en los que KAMA ha estado casi plana, retoma impulso y desarrolla ángulos mayores a 30°, suele generar movimientos tendenciales.


Por ello, en el gráfico de los futuros del oro (GC) podemos ver dos momentos en los que la media KAMA adopto angulaciones superiores a 30° y luego desarrolló buenos movimientos tendenciales.

Ventajas de la KAMA


  • Adaptabilidad: La KAMA se adapta rápidamente a las tendencias fuertes y se mueve lentamente en mercados laterales, lo que reduce el ruido y mejora la precisión.

  • Reducción del Ruido: Al suavizar los precios en períodos de baja volatilidad, la KAMA proporciona señales más claras.

  • Aplicabilidad: Puede ser utilizada en varios mercados y marcos temporales.


Por ejemplo, analicemos en grafico diario de Microsoft (MSFT), durante agosto y octubre de 2023 el precio entró en un periodo de consolidación, en ese periodo, KAMA se comportó de forma plana, y en cuanto la media móvil cogió angulación (50°), el precio retomó su tendencia alcista y ese era un buen momento para subirnos a la ola.


Conclusión

La Media Adaptativa de Kaufman es una herramienta útil para los traders que buscan una media móvil que se adapte dinámicamente a las condiciones del mercado. Su capacidad para reducir el ruido en mercados laterales y seguir las tendencias fuertes la hace útil en una variedad de estrategias de trading.


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