Recientemente los amigos de X-Trader publicaron una articulo haciendo referencia a esta estrategia de trading. Dicha estrategia fue publicada en el libro “Short Term Trading Strategies That Work” que Larry Connors escribió junto con César Álvarez, la estrategia está pensada para ser aplicada en los principales índices del mercado a través de ETFs, incluso puede aplicarse exitosamente en el mercado de acciones como les expondremos a continuación.
Reglas de la estrategia
El activo a operar debe encontrarse por encima de su media móvil simple de 200 días.
Si el activo cierra por debajo del mínimo de los últimos 7 días, compraremos.
Una vez hayamos comprado, cerraremos la posición cuando el activo cierre por encima del máximo de los últimos 7 días.
La estrategia solo debe aplicarse del lado largo debido a que los resultados tomando posiciones cortas reducen ostensiblemente la efectividad de la estrategia.
Inicialmente esta estrategia no usa un stop loss definido, el precio de cierre siempre será cuando el activo cierre por encima del máximo de los últimos 7 días.
Fuente: www.tradingview.com
En el gráfico, podemos ver un ejemplo de como funciona la estrategia. En el futuro del S&P 500 (ES), el 26 de junio 2023 el precio cerró por debajo del mínimo de los últimos 7 días, por tanto, tomarás una posición de compra en la apertura del día siguiente. Luego el precio sube y cuando hay un cierre de vela por encima del máximo de los últimos 7 días, cerraremos la posición en la apertura del día siguiente.
¿Cuánto ha rendido la estrategia?
Afortunadamente, en Tradingview, un miembro de la comunidad diseñó el script Double 7’s Strategy, que replica la estrategia tal como esta diseñada originalmente. Partiendo de un capital de 10 000 USD y sin aplicar comisiones, desde el año 2009 al 2023, el resultado de la estrategia es el siguiente en este grupo de acciones que escogimos casi al azar:
Destacan Microsoft (MSFT) y Meta Platforms (META) como las acciones con mejor beneficio acumulado desde el 2009, también llama la atención que en promedio la estrategia tiene una duración de 10 días.
Algunas consideraciones importantes:
La estrategia fue inicialmente creada para el mercado de índices bursátiles y ETFs, pero funciona muy bien con acciones de gran capitalización como hemos mostrado.
Esta estrategia solo es aplicable a gráficos diarios, su efectividad se reduce mucho en otras temporalidades, lo cual es una evidencia más de que no existe la fractalidad en los mercados financieros.
Esta estrategia fue publicada en 2009, lo cual demuestra que, a pesar de los años y el continuo cambio en los mercados, sigue siendo eficiente y vigente.
La estrategia puede ser mejorable, buscando optimizar el stop loss.
Es una buena estrategia para diversificar carteras.
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